2018年5月16日，中國(guó)銀行與鄭州銀行在銀行間外匯市場(chǎng)達(dá)成一筆USD/CNY差額交割遠(yuǎn)期交易。這是銀行間外匯市場(chǎng)推出差額交割遠(yuǎn)期交易產(chǎn)品以來(lái)的首筆交易。
遠(yuǎn)期交易按到期結(jié)算方式分為全額交割和差額交割。差額交割遠(yuǎn)期交易是指交易雙方按事前約定的匯率與到期時(shí)即期匯率軋差結(jié)算損益，不實(shí)際收付人民幣和外匯本金。
中國(guó)外匯交易中心新一代外匯交易平臺(tái)CFETS FX2017推出的差額交割遠(yuǎn)期交易目前支持USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY和GBP/CNY四個(gè)貨幣對(duì)，1W、1M、3M、6M和1Y五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)期限和非標(biāo)準(zhǔn)期限的詢價(jià)交易；交易雙方可協(xié)商約定境內(nèi)即期匯率作為軋差結(jié)算參考匯率，支持中間價(jià)、11:00和15:00參考匯率3種參考匯率類型；差額結(jié)算貨幣為人民幣。
自國(guó)家外匯管理局2月13日發(fā)布2018年3號(hào)文以來(lái)，客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯差額交割需求逐步增長(zhǎng)；5月15日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布政策問(wèn)答，明確了差額交割的適用背景，客戶的保值需求可能將進(jìn)一步釋放。銀行間差額交割遠(yuǎn)期交易為銀行頭寸管理提供新的工具，與客戶遠(yuǎn)期差額交割業(yè)務(wù)的發(fā)展相輔相成，互相促進(jìn)，并將促進(jìn)境內(nèi)外匯市場(chǎng)廣度進(jìn)一步擴(kuò)展。
編輯：河南商報(bào) 呂珊
來(lái)源：河南商報(bào)